Как я считаю размер позиции в трейдинге: мой опыт
В марте 2021 года я зашёл в GBP/USD с лотом 1.2 при депозите 2400 долларов и стопом в 40 пунктов — про риск на сделку тогда вообще не думал, просто «лот побольше, движение поймаю». Пара развернулась против меня на первой же свече после новостей, стоп сработал, и я недосчитался 480 долларов — ровно 20% депозита за одну сделку. С того дня я считаю размер позиции в трейдинге по формуле, а не по ощущению.
Коротко
Размер позиции = (депозит × % риска) ÷ (стоп в пунктах × стоимость пункта). Я держу риск на сделку меньше 0,5%, а на сомнительных сетапах — ещё в несколько раз меньше. На фьючерсах формула та же, только вместо пунктов — тики и стоимость шага цены конкретного контракта.
Как я считаю размер позиции в трейдинге
Размер позиции в трейдинге — это лот, который я беру исходя из суммы риска в деньгах и расстояния до стопа, а не из свободной маржи на счёте. Я делю сумму риска на стоп в пунктах и на стоимость пункта для инструмента — получаю лот, который спокойно держу до тейка или стопа, без тряски за экраном.
- Считаю сумму риска в деньгах — держу меньше 0,5% от депозита, на сомнительных сетапах — ещё меньше.
- Смотрю на график и ставлю стоп в пунктах за структуру, а не «на глаз».
- Смотрю в терминале брокера стоимость пункта для конкретного инструмента.
- Делю сумму риска на стоп в пунктах и на стоимость пункта — получаю лот.
- Округляю лот вниз до ближайшего доступного шага у брокера, никогда не вверх.
Пример: GBP/USD при депозите 2400 долларов
Депозит 2400 долларов, риск меньше 0,5% — это около 12 долларов на сделку. Стоп по структуре — 35 пунктов. Стоимость пункта для GBP/USD при лоте 0.01 — около 0.1 доллара. Делю 12 долларов на 35 пунктов и на 0.1 доллара за пункт — получаю лот примерно 0.03. Такой объём я и беру сейчас, а не 1.2, как в той сделке в марте.
| Параметр | Форекс (GBP/USD) | Фьючерсы (RTS) |
|---|---|---|
| Единица риска | пункт (pip) | тик |
| Стоимость единицы | ≈10$ на лот 1.0 | зависит от контракта, у RTS около 1.2$ за тик |
| Шаг объёма | 0.01 лота | 1 контракт |
| Как округляю объём | вниз до 0.01 лота | вниз до целого контракта |
Форекс и фьючерсы: где расчёт отличается
Размер позиции форекс я всегда считаю в пунктах и лотах. Когда в 2022 году я первый раз завёл сделку по фьючерсу RTS, посчитал риск по старой форекс-привычке и взял 8 контрактов вместо 3 — стоимость тика под инструмент не пересчитал. Просадка индекса на 900 пунктов обошлась в 340 долларов вместо расчётных 130. С тех пор размер позиции фьючерсы я считаю только после того, как уточню стоимость шага цены в спецификации контракта.
Форекс калькулятор лота ускоряет расчёт, когда рынок двигается быстро и некогда открывать таблицу. Я им пользуюсь, но раз в неделю всё равно пересчитываю пару сделок вручную — чтобы не разучиться понимать, откуда берётся цифра.
Плюсы
- + Калькулятор лота считает быстрее и не путается в стоимости пункта под конкретный кросс-курс.
- + Экономит время в быстром рынке, когда важно успеть выставить ордер до отката.
Минусы
- − Если инструмент выбран не тот или настройки сбились — ошибка уходит в сделку незамеченной.
- − Без понимания формулы сложно на глаз проверить, что цифра вообще похожа на правду.
Я в итоге свёл всю эту рутину в свой инструмент — Allocation, куда просто вбиваю депозит, риск и стоп и сразу вижу лот и сумму риска в деньгах. Не панацея, но считать руками на эмоциях после каждой новости я больше не хочу.
Если у вас была похожая история или свой способ считать объём — расскажите в комментариях, как вы определяете размер позиции. Разберу конкретный случай и подскажу, что бы сделал по-другому.
Частые вопросы
Как посчитать размер позиции в трейдинге вручную?
Разделите сумму риска в деньгах на стоп в пунктах, а затем на стоимость пункта для инструмента при лоте 0.01. Например, при риске 24 доллара, стопе 35 пунктов и стоимости пункта 0.1 доллара получится лот около 0.06.
Чем расчёт размера позиции на фьючерсах отличается от форекса?
На фьючерсах вместо пунктов и лотов используются тики и контракты, а стоимость шага цены нужно смотреть в спецификации конкретного контракта, а не брать по аналогии с форекс-парой — иначе объём легко занизить или завысить в разы.