Свинг-трейдинг: структура рынка, по которой я работаю
Свинг-трейдинг устроен проще дневной торговли, но требует того, чего у большинства нет — терпения смотреть на открытую позицию несколько дней и ничего не делать. Первый год я портил свинг-сделки именно вмешательством: закрывал в плюс на второй день, потому что «прибыль надо забирать», и потом смотрел, как движение проходит расчётную цель без меня.
Коротко
Свинг — это удержание позиции от нескольких дней до пары недель в рамках одного движения структуры. Разметка идёт по D1, вход — по H4. Своп за перенос через ночь и через выходные считается до входа, а не обнаруживается в отчёте.
Что такое структура рынка в свинге
Структура — это последовательность значимых максимумов и минимумов, между которыми цена перемещается волнами. Одна такая волна и есть свинг. Задача не в том, чтобы поймать всё движение целиком, а в том, чтобы взять одну волну от её начала до логического завершения. Поэтому мне нужны только две точки на графике: где закончился предыдущий свинг и где начинается следующий.
Как я размечаю свинг-точки
Значимым я считаю экстремум, после которого цена развернулась и прошла заметное расстояние, а не любой локальный пик. На D1 таких точек за месяц набирается немного — пять-шесть, и это нормально. Если на графике оказалось двадцать «значимых» экстремумов, значит, я размечаю шум. Границу провожу просто: экстремум значим, если движение от него больше среднего дневного диапазона инструмента.
Вход и удержание позиции
Направление беру с D1, вход ищу на H4 — на откате к зоне, откуда начался текущий свинг. Стоп ставлю за точку, слом которой означал бы конец структуры, и объём считаю от этого расстояния. Расстояние в свинге больше, чем в дневной торговле, поэтому и объём получается меньше — это не недостаток, а следствие арифметики. Дальше начинается самая трудная часть: не трогать позицию, пока не выполнено условие выхода.
- Размечаю структуру на D1 и определяю, в какой фазе движения нахожусь.
- Жду отката на H4 к зоне начала текущего свинга.
- Ставлю стоп за точку слома структуры, объём считаю от расстояния до него.
- Считаю своп за предполагаемое число ночей и за выходные до открытия сделки.
- Выхожу по цели или по слому структуры — не по количеству дней и не по настроению.
Свопы и выходные: скрытая издержка свинга
В дневной торговле свопа нет, и про него легко забыть. В свинге позиция живёт неделю и дольше, а перенос через среду обычно считается за три ночи. На некоторых инструментах отрицательный своп за десять дней съедает заметную часть расчётной прибыли, и узнавать об этом из отчёта — плохая идея.
| Срок удержания | Ночей списания | Что учитываю до входа |
|---|---|---|
| 1 день | 0 | Свопа нет, это уже дейтрейдинг |
| 3-5 дней | 3-5, плюс тройной в среду | Считаю своп как часть стоимости сделки |
| Неделя и дольше | 7 и больше, плюс выходные | Проверяю, остаётся ли цель прибыльной после свопа |
| Через выходные | Тройное списание в один день | Решаю заранее: держать или закрывать в пятницу |
Плюсы
- + Мало сделок и мало решений — меньше поводов для эмоциональных ошибок
- + Не требует присутствия у терминала весь день
- + Крупная цель делает спред и комиссию несущественными
Минусы
- − Далёкий стоп означает маленький объём — прибыль в деньгах растёт не так быстро, как кажется
- − Своп за неделю удержания способен заметно урезать расчётную прибыль
- − Позиция переживает выход новостей, и повлиять на это нельзя
- − Ждать несколько дней психологически тяжелее, чем закрывать день в ноль
Частые вопросы
Что такое структура рынка простыми словами?
Последовательность значимых максимумов и минимумов, между которыми цена ходит волнами. Одна волна — один свинг. Значимым я считаю экстремум, после которого движение превысило средний дневной диапазон инструмента, а не любой локальный пик.
На каком таймфрейме размечать свинг?
Структуру я беру с D1, вход ищу на H4. На D1 значимых точек за месяц набирается пять-шесть — если их получилось двадцать, значит, размечается шум, а не структура.
Как считать своп при удержании позиции несколько дней?
До входа, как часть стоимости сделки. Перенос через среду обычно списывается за три ночи, а неделя удержания на некоторых инструментах съедает заметную долю расчётной прибыли. Узнавать это из отчёта поздно.
Почему объём в свинге меньше, чем в дневной торговле?
Потому что стоп дальше. Объём считается от суммы риска и расстояния до стопа: чем дальше стоп, тем меньше лот при том же риске. Это арифметика, а не недостаток метода.
Понравился разбор?
Новый — каждый день. Без сигналов и рекламы. Выберите, как удобнее следить: