Контроль рисков в MT4: мой подход к управлению деньгами
3 февраля 2021 года я закрыл шорт по GBP/USD с минусом в 340 долларов — и дело было не в самом прогнозе, я угадал направление верно. Дело было в объёме. Перед этим я поднял депозит с 3800 до 5600 долларов, а окно ордера в MT4 честно запомнило последний использованный лот — 0.75. Я кликнул Sell, не пересчитав риск под новый баланс, и вместо привычного риска меньше 0,5% на сделку поставил под удар почти 6%. Стоп на 45 пунктов сработал быстро, и это был самый дорогой урок за тот год.
После этой сделки я перестал доверять глазомеру и памяти. MT4 — отличный терминал для исполнения, но контроль риска в нём — это моя работа, а не функция платформы. Ниже — то, как я считаю объём сейчас, какие ошибки чаще всего вижу у себя и у знакомых трейдеров, и что реально помогает не повторять февраль 2021-го.
Коротко
Три вещи, которые я усвоил: MT4 запоминает последний лот в окне ордера — это ловушка после смены депозита. Риск считается от текущего баланса, а не от того, что было вчера. Объём под этот риск считает Allocation — сам я его в поле Volume больше не прикидываю, если торгуешь не пять сделок в месяц.
Как я считаю риск на сделку в MT4
Формула простая: сумма риска в долларах делится на произведение стоп-лосса в пунктах и стоимости пункта. При депозите 5600 долларов и риске меньше 0,5% сумма риска — например, 28 долларов. Если стоп стоит 45 пунктов, а стоимость пункта для 1 лота EUR/USD около 10 долларов, объём получается 28, делённые на 45 умноженное на 10 — примерно 0.06 лота. Раньше я округлял это в уме и ошибался почти всегда в большую сторону — теперь пересчёт делает Allocation.
- Смотрю текущий баланс счёта, а не тот, что помню по памяти.
- Фиксирую риск в процентах — меньше 0,5%, на сомнительных сетапах ещё в несколько раз меньше; даже 1% для меня много.
- Ставлю стоп по структуре рынка, а не на круглое число пунктов.
- Объём под этот риск считает Allocation — вручную ничего не пересчитываю, только переношу готовую цифру в поле Volume.
- Проверяю маржу в окне ордера — если она заметно выросла, объём точно завышен.
Настройка стоп-лосса и объёма партии
Стоп-лосс я всегда ставлю до расчёта объёма, а не наоборот. Сначала решаю, где рынок докажет, что сделка не работает, и только потом подгоняю лот под этот стоп и под фиксированный процент риска. Когда лот подгоняют под желаемую прибыль, стоп ставят где придётся — и это почти всегда путь к раздутому объёму.
Расчёт на примерах
| Депозит | Риск 0,5% | Стоп | Объём (лот) |
|---|---|---|---|
| 5 600 $ | 28 $ | 45 пунктов | 0.06 |
| 10 000 $ | 50 $ | 30 пунктов | 0.17 |
| 20 000 $ | 100 $ | 50 пунктов | 0.20 |
Плюсы
- + Окно ордера сразу показывает требуемую маржу до подтверждения сделки
- + Стоп-лосс и тейк-профит выставляются прямо в тикете, без сторонних скриптов
- + Под MT4 написана масса бесплатных калькуляторов объёма — не нужно изобретать своё
Минусы
- − Нет встроенного расчёта объёма под процент риска — это придётся считать самому
- − Поле Volume запоминает последнее значение и не обновляется под новый баланс
- − В мобильном приложении легко промахнуться пальцем по объёму на маленьком экране
Почему я ушёл от таблички
Полгода я вёл расчёт в отдельной табличке рядом с терминалом, потом надоело — и я собрал инструмент, который делает этот пересчёт за меня. Называется Allocation: я держу его открытым вторым окном и просто вбиваю баланс, риск в процентах и стоп в пунктах — объём выходит готовый, без экселя и без ошибок в уме. Подробнее — на странице Allocation. Отдельно я разбирал, почему сетка выглядит безопасной, пока не посчитаешь экспозицию — бэктест сеточной стратегии на EUR/USD.
Если у тебя тоже был случай, когда риск незаметно вырос после смены депозита или серии сделок, — напиши мне, разберём твой конкретный случай, а не общую теорию.
Частые вопросы
Как посчитать риск на сделку в MT4 вручную?
Возьми сумму риска в долларах — это процент от текущего баланса, не от старого, и меньше 0,5%, а не 1%. Раздели её на произведение стоп-лосса в пунктах и стоимости пункта для нужного объёма. Например, при риске 28 долларов, стопе 45 пунктов и стоимости пункта 10 долларов на лот объём получится около 0.06 лота. Я это уже не считаю руками — за меня это делает Allocation.
Почему объём в окне ордера MT4 не пересчитывается автоматически?
MT4 просто запоминает последнее введённое значение Volume — это инерция интерфейса, а не расчёт риска. После смены депозита или серии сделок значение остаётся прежним, поэтому объём нужно пересчитывать вручную или через калькулятор перед каждым входом.
Что пошло не так 3 февраля 2021-го?
Направление по GBP/USD я угадал, но закрыл шорт с минусом в 340 долларов: объём был посчитан по памяти, а не по текущему балансу. Прогноз оказался верным, а риск — нет. После этого я перестал доверять глазомеру.
Почему стоп ставится до расчёта объёма?
Потому что стоп отвечает на вопрос, где рынок докажет мою неправоту, а объём — сколько это будет стоить. Обратный порядок означает, что вы сначала выбираете лот, а потом подгоняете под него уровень выхода.
Понравился разбор?
Новый — каждый день. Без сигналов и рекламы. Выберите, как удобнее следить: