Сетка (grid): почему кажется граалем и когда взрывается
Сетка (grid) — любимая «стратегия без убыточных сделок» у новичков: не ставим стоп, а докупаем на каждой просадке и фиксируем прибыль на откате. На тесте она действительно бывает в плюсе — и именно поэтому так опасна. Я прогнал классическую сетку на 10 годах реальных котировок EUR/USD.
Базовый результат
Итог из $10 000
$12 695
Макс. позиций в корзине
226
Макс. экспозиция
×4.7
Макс. плав. просадка
−19.05%
Кривая гладкая и в плюсе — $12 695 из $10 000. Вот почему сетку продают как грааль: на боковом рынке она реально зарабатывает и почти не показывает убыточных сделок. Всё «плохое» спрятано не в кривой прибыли, а в экспозиции.
Скрытая экспозиция
Чтобы удержать корзину, сетка набрала до 226 позиций одновременно — это ×4.7 от депозита в рынке и плавающий минус до −19.05%. Эти цифры не видны в «итоговой прибыли», но именно они решают судьбу счёта. Чем агрессивнее лот, тем больше и прибыль, и экспозиция:
| Базовый лот | Итог | Макс. экспозиция | Плав. просадка | Исход |
|---|---|---|---|---|
| 2% | $12 695 | ×4.7 | −19.05% | выжила |
| 3% | $14 042 | ×7.5 | −28.57% | выжила |
| 5% | $16 737 | ×15.7 | −47.62% | выжила |
| 8% | — | ×37.7 | −65.08% | маржин-колл 2022-09-26 |
Где взрывается
Обратите внимание на последнюю строку. Стоило поднять лот до 8% — и сетка разорилась 2022-09-26, когда экспозиция дошла до ×37.7. Это был обвал евро к паритету в 2022-м — устойчивый тренд без отката, ровно тот сценарий, который сетка пережить не может: докупать некуда, откат не приходит, маржа кончается.
Тот же тренд 2022 года, на котором наша трендовая система просто ничего не потеряла (она лонг-онли), для сетки стал бы могилой. Вывод жёсткий: сетка не имеет преимущества — у неё есть только скрытое плечо. Она платит вам маленькими суммами годами, а потом забирает всё за одну серию. «Без убыточных сделок» — самая дорогая иллюзия в трейдинге.
Частые вопросы
Почему сетка вообще прибыльна на тесте?
Потому что EUR/USD большую часть времени в боковике, а сетка (усреднение) идеально приспособлена к боковику: докупает на просадке и фиксирует прибыль на откате. Именно поэтому она кажется граалем — на «правильном» рынке она реально в плюсе.
Где тогда подвох?
В скрытой экспозиции. Чтобы удержать корзину, сетка набирает десятки позиций — в базовом тесте до 226 штук и до ×4,7 от депозита. Это плавающий минус и заёмное плечо, которое не видно в «итоговой прибыли». Один устойчивый тренд без отката — и это маржин-колл.
Можно ли сделать сетку безопасной?
Только перестав быть сеткой. Поставите стоп на корзину — получите обычную торговлю с фиксированным риском. Уберёте стоп ради «без убыточных сделок» — получите бомбу замедленного действия. Отрицательное матожидание тренда никуда не девается.
Как повторяется тест?
Стартовая позиция, докупка при падении на 1,5% от средней цены, фиксация всей корзины при отскоке на 1,5% выше средней, без стопа. Маржин-колл, когда экспозиция превышает депозит × плечо (1:30). Реальные дневные закрытия EUR/USD.
Понравился разбор?
Новый — каждый день. Без сигналов и рекламы. Выберите, как удобнее следить: