Пробой канала Дончиана: честный бэктест
Пробой канала Дончиана — одна из самых известных трендовых систем в истории: её ядро использовали легендарные «черепахи» Ричарда Денниса. Правило простое: покупаем, когда цена пробивает максимум за последние 55 дней, выходим, когда падает ниже минимума за 20 дней.
Я прогнал её на 10 годах настоящих котировок EUR/USD — без подгонки параметров под красивый результат. Взял классические 55/20 и оставил как есть. Вот честный итог.
Результат в цифрах
Сделок за 10 лет
26
Прибыльных
38.46%
Итоговый доход
+0.32%
Макс. просадка
−3.26%
Profit factor
1.07
Средн. сделка
0.034 R
Как выглядела просадка
Кривая просадок показывает, сколько процентов депозита было в минусе относительно максимума в каждый момент. Ноль — новый максимум счёта, провалы — время «под водой».
Разбор по годам
Из 11 лет прибыльными были только 3. Весь плюс делают редкие трендовые годы — в остальные система понемногу теряет на ложных пробоях. Это и есть характер трендовой торговли.
| Год | Доход | Макс. просадка |
|---|---|---|
| 2015 | -0.67% | −0.67% |
| 2016 | -0.6% | −0.78% |
| 2017 | +1.68% | −1.02% |
| 2018 | -0.27% | −1.09% |
| 2019 | -0.67% | −1.08% |
| 2020 | +0.4% | −1% |
| 2021 | -0.61% | −0.69% |
| 2022 | -0.17% | −0.52% |
| 2023 | -0.38% | −1.39% |
| 2024 | -0.35% | −0.61% |
| 2025 | +2.05% | −0.77% |
Что это значит на практике
Лучший год — 2025 (+2.05%), когда евро шло уверенным трендом. Именно такие годы держат систему на плаву. А вечно-боковой EUR/USD трендовой механике не друг — отсюда и итог около нуля за десятилетие.
И это главный смысл теста: даже «легендарная» система на реальных данных дала почти ноль. Не потому что вход «неправильный» — а потому что сам вход решает мало. Решает то, что вокруг: выбор рынка, размер риска и способность пережить просадку.
Частые вопросы
Почему винрейт всего 38%, а система не в глубоком минусе?
Это норма для трендовых систем. Они устроены так: много мелких убытков на ложных пробоях и редкие, но крупные прибыли на настоящих трендах. Важен не процент прибыльных сделок, а соотношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (profit factor).
Значит, пробой канала Дончиана не работает?
На EUR/USD в дневном тайме за этот период — почти не работает, итог около нуля. Но на трендовых инструментах (индексы, сырьё) та же логика исторически показывала себя лучше. Вывод не «система плохая», а «вход сам по себе почти ничего не решает без правильного рынка и риска».
Можно ли улучшить результат подбором параметров?
Подбором параметров под прошлое легко нарисовать любой результат — это curve fitting, и на будущем он разваливается. Я специально взял классические 55/20 и не оптимизировал их под эти данные: честный тест важнее красивого.
Как повторить бэктест?
Метод раскрыт полностью: пробой 55-дневного максимума вверх, выход по 20-дневному минимуму, лонг-онли, риск 0,5% на сделку, спред ~1,5 пункта. Данные — дневные закрытия EUR/USD за указанный период.
Понравился разбор?
Новый — каждый день. Без сигналов и рекламы. Выберите, как удобнее следить: