Мартингейл: за сколько он разоряет счёт
«Удвой ставку после убытка — и рано или поздно отыграешься». Это самый живучий миф в трейдинге, и звучит он математически убедительно: после победы вы возвращаете всё и ещё немного сверху. Проблема в словах «рано или поздно» — до них надо дожить.
Я прогнал классический мартингейл на реальной последовательности дней EUR/USD: ставка на движение дня, удвоение после проигрыша, сброс после выигрыша. База — 1% депозита. Вот что случилось.
Результат
Стартовый депозит
$10 000
Базовая ставка
$100 (1%)
Итог
разорение
Продержался
2014-12-31 → 2015-03-06
Серия убытков
6 подряд
Ставка выросла до
×64 ($6 400)
Ему хватило 6 убыточных дней подряд. Ставка удвоилась до ×64 от базовой ($6 400), денег на следующее удвоение уже не осталось — счёт обнулился к 2015-03-06. И это не «не повезло на старте»: длинные серии убытков — не аномалия, а гарантированная часть любой достаточно длинной истории.
Математика разорения
Сколько убытков подряд разоряет счёт $10 000 при разной базовой ставке — чистый расчёт, без данных:
| Базовая ставка | Убытков подряд до обнуления |
|---|---|
| 0.5% ($50) | 7 подряд |
| 1% ($100) | 6 подряд |
| 2% ($200) | 5 подряд |
| 5% ($500) | 4 подряд |
Даже осторожная база 0,5% умирает на серии из 7 убытков. Кажется, это редкость? На 2711 торговых днях серия такой длины — практически неизбежность. Вопрос не «случится ли», а «когда».
Почему это не лечится настройками
Каждая победа в мартингейле приносит одну базовую ставку. Каждое разорение забирает весь счёт. Меняя базу, вы двигаете только частоту: маленькая база — дольше живёт, но и копит медленнее; большая — быстрее и растёт, и гибнет. Математическое ожидание при этом остаётся отрицательным.
Единственный «безопасный мартингейл» — тот, где вы ограничиваете удвоения. Но тогда это уже не мартингейл, а обычная торговля с большим фиксированным риском на серию. Магии, которая отменяет отрицательное матожидание, не существует.
Частые вопросы
Мартингейл же почти всегда в плюсе — где подвох?
Подвох в редком, но неизбежном событии. 99% времени мартингейл отыгрывает мелочь и создаёт иллюзию «работает». Но одна достаточно длинная серия убытков требует ставки больше всего депозита — и забирает всё накопленное плюс сам депозит. Математическое ожидание отрицательное, а редкий крупный убыток съедает всю частую мелкую прибыль.
А если брать очень маленькую базовую ставку?
Это лишь отодвигает разорение, но не отменяет его. Чем меньше база, тем более длинная серия убытков нужна для обнуления — но на дистанции такая серия обязательно случится. Смотрите таблицу: даже база 0,5% гибнет на серии, которая на реальных данных встречается.
Помогает ли ограничение числа удвоений?
Ограничив удвоения, вы перестаёте быть мартингейлом — просто фиксируете убыток на N-м шаге. Это уже обычная торговля с большим фиксированным риском, а не «система без проигрышей». Магии в удвоении нет ни при каких настройках.
Как повторяется тест?
Ставка на направление дня EUR/USD (равные шансы), удвоение после убытка, сброс после прибыли, базовая ставка 1% депозита. Реальная последовательность дневных изменений EUR/USD за указанный период.
Понравился разбор?
Новый — каждый день. Без сигналов и рекламы. Выберите, как удобнее следить: