Стоп-лосс в трейдинге: как я ставлю его на практике
В октябре 2019-го я вошёл в GBP/USD от 1.2680 со стопом на 28 пунктах и объёмом 0.8 лота. По ходу сделки я дважды отодвигал стоп — сначала до 35 пунктов, потом до 42, каждый раз убеждая себя, что уровень «ещё держится». Объём при этом оставался прежним. За вечер риск вырос с 1,4% до 2,6% депозита, и сделка закрылась минусом в 9,4% счёта. Стоп в тот день стоял. Просто он перестал соответствовать объёму.
Коротко
Стоп-лосс — это не страховка, а исходная точка расчёта. Сначала уровень стопа определяется структурой рынка, затем от расстояния до него считается объём. Если стоп переносится, объём должен пересчитываться заново — иначе риск растёт молча.
Почему я ставлю стоп до входа, а не после
Порядок действий решает больше, чем сама величина стопа. Когда я ставлю стоп после открытия позиции, у меня уже есть плавающий результат, и он давит: в плюсе хочется подвинуть стоп поближе, в минусе — подальше. Оба решения принимаются не по графику, а по эмоции. Поэтому стоп у меня появляется в ордере одновременно с входом, и его уровень взят из разметки, которая была сделана до того, как позиция вообще открылась.
Как я определяю уровень стопа
Стоп ставится за структуру, а не на круглое число и не на «столько пунктов, сколько не жалко». Если я вхожу от уровня поддержки, стоп уходит под последний значимый минимум, который этот уровень формировал, плюс запас на спред и типичный шум инструмента. На золоте этот запас заметно больше, чем на EUR/USD, и одинаковое расстояние в пунктах на разных инструментах означает разную вероятность случайного выбивания.
Как рассчитать стоп-лосс и объём под него
Расчёт идёт в одну сторону и без исключений: сумма риска в валюте счёта делится на расстояние до стопа и на стоимость пункта. Получается допустимый объём. Обратный порядок — сначала привычный лот, потом подгонка стопа — приводит ровно к той истории, с которой начинается эта страница.
- Размечаю уровень и определяю, где сделка перестаёт иметь смысл — это и есть стоп.
- Считаю сумму риска: депозит × процент, у меня меньше 0,5% на сделку.
- Делю сумму риска на расстояние до стопа в пунктах и на стоимость пункта — получаю объём.
- Проверяю, хватает ли маржи. Если нет — уменьшаю объём, а не отодвигаю стоп.
- Переношу стоп только вслед за структурой и только в сторону сокращения риска.
Три способа ставить стоп, которые я пробовал
| Способ | Как считается | Где работает | В чём слабость |
|---|---|---|---|
| По структуре | За ближайший значимый экстремум плюс запас | Уровни, пробои, откаты | Расстояние всегда разное, объём надо считать каждый раз |
| По ATR | Множитель к среднему дневному диапазону | Волатильные инструменты, золото | Не учитывает, где реально стоят покупатели и продавцы |
| Фиксированный в пунктах | Одно и то же число для всех сделок | Быстрый скальпинг на одной паре | Игнорирует структуру и характер инструмента — выбивает чаще всего |
Плюсы
- + Стоп по структуре реже выбивается случайным движением
- + Расчёт объёма от стопа делает убыток предсказуемым в деньгах
- + Стоп, поставленный до входа, не зависит от эмоций внутри сделки
Минусы
- − Стоп по структуре бывает далёким, и объём приходится сильно урезать
- − Никакой стоп не спасает от гэпа: цена может открыться за ним
- − Слишком близкий стоп превращает нормальный сетап в серию мелких убытков
Ошибки, которые я повторял дольше всего
Первая — перенос стопа без пересчёта объёма. Вторая — стоп на круглом уровне вроде 1.2700, где скапливаются заявки половины рынка. Третья — одинаковый стоп в пунктах на EUR/USD и на золоте, хотя дневной диапазон у них отличается в разы. Все три ошибки выглядят мелочью в моменте и стоят денег на дистанции.
Частые вопросы
Где правильно ставить стоп-лосс?
За ближайшую значимую структуру — минимум или максимум, который формировал уровень, — плюс запас на спред и обычный шум инструмента. Не на круглом числе: там скапливаются заявки, и цена часто заходит туда прежде, чем пойти в нужную сторону.
Как рассчитать стоп-лосс и объём сделки?
Сумма риска в валюте счёта делится на расстояние до стопа в пунктах и на стоимость пункта. Результат — допустимый объём. Если считать в обратном порядке, от привычного лота, стоп начинает подгоняться под объём, и риск перестаёт быть управляемым.
Можно ли переносить стоп во время сделки?
Только вслед за структурой и только в сторону сокращения риска. Перенос дальше от входа — это увеличение убытка при том же объёме. У меня такой перенос однажды поднял риск с 1,4% до 2,6% и закончился минусом в 9,4% депозита.
Что делать, если стоп по структуре слишком далеко?
Уменьшать объём, а не приближать стоп. Далёкий стоп означает, что сетап требует меньшего лота — иногда настолько меньшего, что сделку проще пропустить. Это нормальный исход расчёта, а не повод его обойти.
Понравился разбор?
Новый — каждый день. Без сигналов и рекламы. Выберите, как удобнее следить: