Скользящие средние: бэктест «золотого креста»
«Золотой крест» — самая узнаваемая связка индикаторов: покупаем, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную снизу вверх, выходим на обратном пересечении. Ею пестрят учебники и сигнальные каналы. Я прогнал её на 10 годах реальных котировок EUR/USD без подгонки.
Скользящие средние — трендовый инструмент с запаздыванием. Посмотрим, что они дают на валюте, которая большую часть времени стоит в боковике.
Результат в цифрах
Сделок за 10 лет
10
Прибыльных
30%
Итоговый доход
+1.8%
Макс. просадка
−2.48%
Profit factor
2.06
Средн. сделка
0.37 R
Кривая просадок
Сколько процентов депозита было в минусе относительно максимума в каждый момент. Ноль — новый максимум счёта.
Разбор по годам
Из 11 лет прибыльными были 3. Лучший — 2020 (+3.19%).
| Год | Доход | Макс. просадка |
|---|---|---|
| 2015 | 0% | −0% |
| 2016 | -0.45% | −0.87% |
| 2017 | +1.1% | −0.68% |
| 2018 | -0.1% | −0.69% |
| 2019 | 0% | −0% |
| 2020 | +3.19% | −1.03% |
| 2021 | -1.36% | −1.48% |
| 2022 | 0% | −0% |
| 2023 | +0.58% | −1.03% |
| 2024 | -1.21% | −1.33% |
| 2025 | -0.05% | −0.28% |
Что это значит
Итог честный: около нуля за десятилетие при 10 сделках и высоком profit factor. Мало входов, высокая избирательность — но и трендов на EUR/USD мало. Средние поймали пару крупных движений и просидели в мелких убытках остальное время.
Главный вывод тот же, что и по остальным системам: сам вход решает мало. Скользящие средние не «не работают» — они просто не создают преимущества там, где нет устойчивого тренда. Их место — фильтр направления, а не автономный грааль. Что реально решает, показал разбор про риск-менеджмент.
Частые вопросы
Что такое «золотой крест» скользящих средних?
Это момент, когда быстрая скользящая средняя (SMA 50) пересекает медленную (SMA 200) снизу вверх — классический сигнал начала восходящего тренда. Обратное пересечение («крест смерти») считают сигналом на выход.
Почему у стратегии всего 10 сделок за 10 лет?
Пересечение медленных средних происходит редко — это фильтр крупных трендов, а не частые входы. Мало сделок означает и мало трендов на EUR/USD за период: валютный рынок большую часть времени в боковике.
Скользящие средние работают на форексе?
Как самостоятельный вход — почти нет, итог около нуля. Они запаздывают и дают много ложных сигналов на боковике. Ценность средних скорее как фильтр тренда для других правил, а не как автономная система.
Как повторить бэктест?
Вход на пересечении SMA(50) выше SMA(200), выход на обратном пересечении, трейлинг-стоп по SMA(200), лонг-онли, риск 0,5% на сделку, спред ~1,5 пункта. Данные — дневные закрытия EUR/USD.
Понравился разбор?
Новый — каждый день. Без сигналов и рекламы. Выберите, как удобнее следить: