RSI: бэктест стратегии перекупленности
RSI — один из самых популярных индикаторов у новичков: «перепродано — покупай, перекуплено — продавай». Звучит как готовый грааль. Я прогнал классический вход (RSI ниже 30) на 10 годах реальных котировок EUR/USD с жёстким стопом 3%.
Это контр-трендовая ставка на возврат к среднему — посмотрим, что она даёт на дистанции.
Результат в цифрах
Сделок за 10 лет
54
Прибыльных
62.96%
Итоговый доход
+2.53%
Макс. просадка
−1.61%
Profit factor
1.65
Средн. сделка
0.098 R
Кривая просадок
Сколько процентов депозита было в минусе относительно максимума в каждый момент. Ноль — новый максимум счёта.
Разбор по годам
Из 11 лет прибыльными были 7. Лучший — 2016 (+1.21%).
| Год | Доход | Макс. просадка |
|---|---|---|
| 2015 | +0.51% | −0.8% |
| 2016 | +1.21% | −0.26% |
| 2017 | +0.86% | −0.15% |
| 2018 | +0.03% | −0.56% |
| 2019 | +0.21% | −0.34% |
| 2020 | -0.24% | −0.38% |
| 2021 | -0.12% | −0.36% |
| 2022 | -0.46% | −1.18% |
| 2023 | -0.29% | −0.85% |
| 2024 | +0.43% | −0.32% |
| 2025 | +0.6% | −0.37% |
Что это значит
Картина типичная для возврата к среднему: высокий винрейт и много мелких сделок, но итоговый доход скромный. Цена действительно часто отскакивает от перепроданности — но редкие случаи, когда «перепродано» становится «ещё дешевле», забирают накопленное.
И снова: сам сигнал RSI не создаёт устойчивого преимущества. Работает не столько «правильный вход», сколько дисциплина стопа и размер риска. Убери стоп — и высокий винрейт обернётся крупным сливом на первом же тренде. Что действительно решает — в разборе про риск-менеджмент.
Частые вопросы
Как работает вход по RSI?
RSI (индекс относительной силы) от 0 до 100 показывает «перекупленность/перепроданность». Классика: покупаем, когда RSI падает ниже 30 (перепроданность), закрываем при возврате выше 50. Это контр-трендовая логика — ставка на откат к среднему.
Почему винрейт высокий, а доход маленький?
У возврата к среднему много мелких прибыльных сделок (цена часто отскакивает) и редкие крупные убытки, когда рынок не отскочил, а пошёл в тренд. Высокий процент побед не равен большому доходу: одна серия против вас съедает много мелких плюсов.
RSI опасен без стопа?
Да, особенно контр-трендовые входы. Покупка «перепроданности» в сильном нисходящем движении — это ловля падающего ножа. Поэтому в тесте жёсткий стоп 3%: без него редкий большой убыток превращается в катастрофу.
Как повторить бэктест?
Вход при RSI(14) ниже 30, выход при RSI выше 50, фиксированный стоп 3%, лонг-онли, риск 0,5% на сделку, спред ~1,5 пункта. Данные — дневные закрытия EUR/USD.
Понравился разбор?
Новый — каждый день. Без сигналов и рекламы. Выберите, как удобнее следить: