Полосы Боллинджера: бэктест стратегии
Полосы Боллинджера — визуально красивый индикатор: цена «отскакивает» от границ коридора, и кажется, будто вот он — грааль. Классический контр-трендовый вход: покупка ниже нижней полосы, выход к средней. Я прогнал его на 10 годах реальных котировок EUR/USD со стопом 3%.
Это ещё одна ставка на возврат к среднему — сравним её с RSI на тех же данных.
Результат в цифрах
Сделок за 10 лет
66
Прибыльных
66.67%
Итоговый доход
+2.52%
Макс. просадка
−1.83%
Profit factor
1.49
Средн. сделка
0.081 R
Кривая просадок
Сколько процентов депозита было в минусе относительно максимума в каждый момент. Ноль — новый максимум счёта.
Разбор по годам
Из 11 лет прибыльными были 7. Лучший — 2019 (+1.09%).
| Год | Доход | Макс. просадка |
|---|---|---|
| 2015 | +0.29% | −0.85% |
| 2016 | +0.68% | −0.56% |
| 2017 | +0.6% | −0.22% |
| 2018 | +0.99% | −0.51% |
| 2019 | +1.09% | −0.18% |
| 2020 | +0.31% | −0.42% |
| 2021 | -0.65% | −0.92% |
| 2022 | -0.37% | −1.16% |
| 2023 | -0.21% | −0.7% |
| 2024 | -0.18% | −0.64% |
| 2025 | +0.18% | −0.37% |
Что это значит
Результат почти совпал с RSI: высокий винрейт, скромный доход, малая просадка. Отскоки от нижней полосы действительно отрабатывают часто — но редкие пробои с продолжением съедают прибыль. Красивая картинка «цена вернулась в коридор» работает ровно до того дня, когда не вернулась.
Вывод общий для всех индикаторов: сам вход почти ничего не решает. Полосы Боллинджера дают чуть больше нуля только благодаря дисциплине выхода и стопа, а не магии линий. Что действительно определяет выживание — в разборе про риск-менеджмент.
Частые вопросы
Как устроен вход по полосам Боллинджера?
Полосы Боллинджера — это средняя линия (SMA 20) плюс-минус два стандартных отклонения. Классический контр-трендовый вход: покупаем, когда цена уходит ниже нижней полосы, закрываем при возврате к средней линии. Ставка на то, что цена вернётся в «коридор».
Почему доход маленький при высоком винрейте?
Это природа возврата к среднему: много мелких выигрышей на отскоках и редкие крупные убытки, когда цена пробивает полосу и уходит в тренд. Высокий процент прибыльных сделок сам по себе ничего не гарантирует.
Полосы Боллинджера лучше RSI?
На этих данных результаты очень близки — обе контр-трендовые системы дают около +2,5% с высоким винрейтом и малой просадкой. Разница в деталях сигнала, но суть одна: без стопа и риск-контроля обе опасны на тренде.
Как повторить бэктест?
Средняя SMA(20), полосы ±2σ. Вход при закрытии ниже нижней полосы, выход при возврате выше средней, фиксированный стоп 3%, лонг-онли, риск 0,5% на сделку, спред ~1,5 пункта. Данные — дневные закрытия EUR/USD.
Понравился разбор?
Новый — каждый день. Без сигналов и рекламы. Выберите, как удобнее следить: